Концентрация фондирования банков: что измеряет отчёт НБК

Что такое концентрация фондирования

Концентрация фондирования — это показатель, который отражает, насколько источники финансирования банка распределены между его кредиторами. Если большая часть обязательств банка приходится на несколько крупных вкладчиков или кредиторов, это считается высокой концентрацией.

Высокая концентрация фондирования означает, что банк подвержен риску: если один из крупных кредиторов изымет свои средства, банк может столкнуться с проблемами ликвидности. Поэтому НБК и международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк) уделяют внимание этому показателю.

Как измеряется концентрация

НБК публикует данные по концентрации фондирования в обзорах финансового рынка и статистике банковского сектора. Основные показатели включают:

• Доля крупнейших кредиторов — доля обязательств банка перед 5 или 10 крупнейшими кредиторами;
• Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) — стандартный показатель концентрации, который рассчитывается как сумма квадратов долей каждого кредитора;
• Доля вкладов физических лиц — поскольку вклады населения являются стабильным источником фондирования.

Где найти данные

Данные по концентрации фондирования публикуются:

• Статистика финансового рынка НБК — официальный вход к статистическим таблицам и обзорам банковского сектора;
• Руководство МВФ по индикаторам финансовой устойчивости — описывает методологические ограничения анализа концентрации и рисков.

Пример расчёта

Допустим, у банка есть следующие обязательства перед кредиторами:

• Кредитор А: 5 млрд тенге (25%);
• Кредитор Б: 3 млрд тенге (15%);
• Кредитор В: 2 млрд тенге (10%);
• Остальные кредиторы: 10 млрд тенге (50%).

Доля 3 крупнейших кредиторов = 25% + 15% + 10% = 50%, что считается высокой концентрацией.

Как не превратить риск в рейтинг

Концентрация фондирования — это показатель риска, а не рейтинг надёжности банка. Высокая концентрация не означает, что банк ненадёжен. Она лишь указывает на потенциальный риск, который банк может управлять через диверсификацию источников фондирования, резервы ликвидности и другие инструменты.

Поэтому не стоит использовать концентрацию фондирования для сравнения банков или выбора банка для вклада. Для этого существуют рейтинги надёжности, составляемые специализированными рейтинговыми агентствами.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое концентрация фондирования?

Концентрация фондирования — это доля крупнейших источников финансирования в общем объёме обязательств банка.

Где можно найти данные по концентрации фондирования?

Данные публикуются НБК в обзорах финансового рынка и статистике банковского сектора на сайте nationalbank.kz.

Почему высокая концентрация — это плохо?

Высокая концентрация означает, что банк зависит от нескольких крупных кредиторов. Если один из них изымет свои средства, банк может столкнуться с проблемами ликвидности.

Можно ли использовать концентрацию для выбора банка?

Нет. Концентрация фондирования — это показатель риска, а не рейтинг надёжности. Для выбора банка используйте рейтинги надёжности от специализированных агентств.

Какие ещё показатели используют НБК и МВФ?

НБК и МВФ используют также показатель достаточности капитала, долю проблемных кредитов (NPL), рентабельность активов и другие индикаторы финансовой устойчивости.

Источники и дата проверки

Материал проверен редакцией Rahmet Bank News: 2026-08-17.

• Статистика финансового рынка НБК — официальный вход к статистическим таблицам и обзорам банковского сектора.
• Руководство МВФ по индикаторам финансовой устойчивости — описывает методологические ограничения анализа концентрации и рисков.